بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا

هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت‌ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره‌گیری از مدل‌های چندمتغیره‌ی تلاطم شامل مدل‌های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می‌باشد. بدین منظور از سری‌های زمانی قیمت ماهانه‌ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله‌ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل‌های همبستگی شرطی نشان داد که ثابت بودن همبستگی‌های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود کننده‌ای برای متغیرهای تحت بررسی می‌باشد. به استثنای رابطه‌ی قیمتی بین مرغ زنده‌ی درب مرغداری و گوشت مرغ آماده‌ی طبخ که همبستگی‌های آن در طول زمان ثابت است در بقیه‌ی موارد همبستگی‌های شرطی پویای برآورد شده تفاوت فاحشی با همبستگی‌های شرطی ثابت دارد، بطوریکه همبستگی‌های شرطی پویا نوسانات شدیدی را در تمامی موارد تجربه کرده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که در بازار دام و طیور کشور اطلاعات قیمتی بیشتر از سمت سطح نهاده‌ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خرده‌فروشی و تولیدکننده جریان می‌یابد که بایستی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به این بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. در سطوح عمودی هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگی بین سطوح خرده‌فروشی- تولیدکننده بازارها بزرگتر از همبستگی بین سطوح خرده‌فروشی- نهاده و تولیدکننده- نهاده می‌باشد که مبین قوی‌تر بودن ارتباط بازارها بین این دو سطح است. نتایج مدل‌های تلاطم برآورد شده بیانگر آن است که شوک‌ها و اخبار جدید نسبت به تلاطم‌های قبلی حادث شده، اثر قوی‌تری بر تلاطم قیمت جاری بازار دام و طیور کشور دارند و این مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می‌دهد.